| 000 -Label |
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| leader |
02523cam a2200313 4500 |
| 001 - Numéro de notice |
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| Numéro d'identification notice |
FRBNF450014130000008 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
9782340009998 |
| qualificatif |
br. |
| 020 ## - Numéro de la bibliographie nationale |
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| numéro |
01621396 |
| 073 #0 - EAN |
|---|
| Numéro |
9782340009998 |
| 100 ## - Données générales de traitement |
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| données générales de traitement |
20160316d2016 k y0frey50 ba |
| 101 0# - Langue |
|---|
| langue du document |
français |
| 105 ## - Zone de données codées : textes, monographies |
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| données codées - monographies |
||||j 00|y| |
| 106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource |
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| données codées - textes - caractéristiques physiques |
r |
| 200 1# - Titre |
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| titre propre |
Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés |
| type de document |
Livre |
| complément du titre |
Avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas |
| Auteur |
Imen Ben Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici |
| 210 ## - Editeur |
|---|
| lieu de publication |
Paris |
| nom de l'éditeur |
Ellipses |
| date de publication |
DL 2016 |
| -- |
Cop 2016 |
| 215 ## - Description |
|---|
| Importance matérielle |
1 volume de VIII-203 pages |
| autres carac. matérielles |
Couverture illustrée en couleur. |
| format |
24 cm. |
| 225 ## - collection |
|---|
| titre de la collection |
Références sciences |
| 300 ## - Note |
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| note |
Bibliographie page 199-200. |
| 300 ## - Note |
|---|
| note |
Index |
| 330 ## - Résumé |
|---|
| Résumé |
Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique. Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d'exercices. Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales. Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d'options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc. Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d'assurance de portefeuille. |
| 410 #0 - collection |
|---|
| titre |
Références sciences |
| ISSN |
2260-8044 |
| date de publication |
2016 |
| 606 ## - sujets |
|---|
| numéro de la notice d'autorité |
11932641 |
| sujet |
Processus stochastiques |
| numéro de la notice d'autorité |
12167353 |
| subdivision du sujet |
Manuels d'enseignement supérieur |
| code du système d'indexation |
rameau |
| 676 ## - classification |
|---|
| indice Dewey |
519.230 76 |
| édition |
23 |
| 686 ## - classification |
|---|
| code du système |
Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
| 700 ## - Auteur |
|---|
| numéro de la notice d'autorité |
17039085 |
| auteur |
Ben Tahar |
| partie du nom autre que l'élément d'entrée |
Imen |
| dates |
1977-.... |
| code de fonction |
Auteur |
| 701 ## - coauteur |
|---|
| numéro de la notice d'autorité |
17039094 |
| nom |
Trashorras |
| prénom |
José |
| dates |
1971-.... |
| code de fonction |
Auteur |
| 701 ## - coauteur |
|---|
| numéro de la notice d'autorité |
17039099 |
| nom |
Turinici |
| prénom |
Gabriel |
| code de fonction |
Auteur |
| 801 #0 - source de catalogage |
|---|
| agence de catalogage |
FR-751131015 |
| date de la transaction |
20160316 |
| règles de catalogage utilisées |
AFNOR |
| code du format utilisé |
intermrc |
