| 000 -Label |
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| leader |
02146nam a2200229 4500 |
| 001 - Numéro de notice |
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| Numéro d'identification notice |
FSJESM23862 |
| 010 ## - ISBN |
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| ISBN |
978-3-330-79619-5 |
| 100 ## - Données générales de traitement |
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| données générales de traitement |
20241230d ku|y0frey50 ba |
| 101 ## - Langue |
|---|
| langue du document |
français |
| 102 ## - Pays de publication ou de production |
|---|
| pays de publication |
Allemagne |
| 200 ## - Titre |
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| titre propre |
La volatilité des indices boursiers islamiques |
| type de document |
Livre |
| complément du titre |
dans le contexte de la crise financière |
| Auteur |
Mohammed Salah Chiadmi |
| 210 ## - Editeur |
|---|
| lieu de publication |
Saarbrücken (Allemagne) |
| nom de l'éditeur |
Noor Publishing |
| date de publication |
2016 |
| 215 ## - Description |
|---|
| Importance matérielle |
186 pages |
| autres carac. matérielles |
couv. ill. en coul. |
| format |
22 cm |
| 300 ## - Note |
|---|
| note |
Bibliogr. p. 171-178 |
| 328 ## - Note |
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| note |
Thèse de doctorat |
| date du diplôme |
2015 |
| organisme donnant le diplôme |
Ecole Mohammadia d'Ingénieurs |
| texte précédent ou suivant la note |
Texte remanié d'une thèse |
| 330 ## - Résumé |
|---|
| Résumé |
Notre livre a pour objectif principal d’appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L’accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l’asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l’invariance d’échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d’observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d’éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles. La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre. |
| 606 ## - sujets |
|---|
| koha internal code |
8389 |
| sujet |
Indices boursiers islamiques |
| subdivision du sujet |
volatilité |
| 606 ## - sujets |
|---|
| koha internal code |
8390 |
| sujet |
Indices boursiers islamiques |
| subdivision du sujet |
crise financière |
| 606 ## - sujets |
|---|
| koha internal code |
8391 |
| sujet |
Finance islamique |
| subdivision du sujet |
Produits |
| 675 ## - classification |
|---|
| indice CDU |
336.761:28/CHIA |
| 700 ## - Auteur |
|---|
| koha internal code |
8392 |
| auteur |
Chiadmi |
| partie du nom autre que l'élément d'entrée |
Mohammed Salah |
