Bibliographie pages 377-380

Index

Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa présentation très claire et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique.
Parmi les sujets couverts:
• Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts.
• Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles.
• Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille.
La pédagogie a été tout particulièrement soignée:
• Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés.
• Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques.
• De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis.
• Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture.
Les principales nouveautés de cette seconde édition:
• Un chapitre entièrement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les règles de solvabilité des banques et des compagnies d'assurance.
• Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la méthode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux.