Économétrie [ Livre] : cours complets, nombreux exemples, Applications corrigées sous Excel, Eviews, Getl ou Sata / Régis Bourbonnais
Langue : français.Mention d'édition: 10e éditionPublication : Paris : Dunod, DL 2018., Cop 2018.Description : 1 volume de XII-403 pages : Tables statistiques, Couverture illustrée en couleurs ; 24 cm.ISBN : 9782100773459.Collection: Éco supDewey : 330.015 195, 23Classification : Résumé : Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous abordons :• les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;• les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;• une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;• la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;• l'économétrie des variables qualitatives ;• l'économétrie des données de panel.L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie. .Sujet - Nom commun: 5302Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
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Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 330.015 195 BOU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2020 | |
Livre | Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 330.015 195 BOU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2018 |
Bibliographique pages 399-401.
Index
Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous abordons :• les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;• les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;• une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;• la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;• l'économétrie des variables qualitatives ;• l'économétrie des données de panel.L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie.
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