L'investissement en obligations [ Livre] : analyse, performance et stratégies / Pierre Gruson
Langue : français.Publication : Paris : Hermès science : Lavoisier, DL 2013., Cop. 2013, 01-Péronnas : Imprimé par SepecDescription : 1 volume de 293 pages : Illustré en noir et blanc, grapiques couverture illustrée en couleur ; 24 cm.ISBN : 9782746232891.Collection: Collection Finance et économie, 2119-2510Résumé : La crise financière de 2007 a mis en lumière l’importance vitale des produits obligataires pour nos économies, mais elle a aussi révélé la nécessité de gérer les risques qui les accompagnent. Véritable panorama de l’investissement en obligations, cet ouvrage présente une étude des taux d’intérêt et de leur structure, ainsi qu’une analyse complète des titres obligataires (obligations convertibles, indexées, à taux fixe, etc.). Il traite également de la gestion des risques sur les marchés dérivés, par des opérations de gré à gré, ou sur les marchés organisés (futures, options, swaps, dérivés de crédit). Illustré d’exemples s’appuyant sur des cotations et des performances réelles tirées de l’actualité des marchés, ce livre propose aussi des applications numériques détaillées..| Type de document | Site actuel | Cote | Statut | Notes | Date de retour prévue |
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Livre
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Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat 2ème étage | 332.63 GRU (Parcourir l'étagère) | Exclu du prêt | New 2017 | |
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Livre
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Bibliothèque Universitaire Mohamed Sekkat Rez de chaussee | 332.63 GRU (Parcourir l'étagère) | Disponible | New 2014 |
Bibliographiepages 288-290
Index
La crise financière de 2007 a mis en lumière l’importance vitale des produits obligataires pour nos économies, mais elle a aussi révélé la nécessité de gérer les risques qui les accompagnent.
Véritable panorama de l’investissement en obligations, cet ouvrage présente une étude des taux d’intérêt et de leur structure, ainsi qu’une analyse complète des titres obligataires (obligations convertibles, indexées, à taux fixe, etc.). Il traite également de la gestion des risques sur les marchés dérivés, par des opérations de gré à gré, ou sur les marchés organisés (futures, options, swaps, dérivés de crédit). Illustré d’exemples s’appuyant sur des cotations et des performances réelles tirées de l’actualité des marchés, ce livre propose aussi des applications numériques détaillées.
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