000			02523cam a2200313 4500
090			_a147491 _9147491
001			FRBNF450014130000008
010			_a9782340009998 _bbr.
020			_b01621396
073		0	_a9782340009998
100			_a20160316d2016 k y0frey50 ba
101	0		_afre
105			_a||||j 00|y|
106			_ar
200	1		_aÉléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés _bLIVR _eAvec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas _fImen Ben Tahar, José Trashorras, Gabriel Turinici
210			_aParis _cEllipses _dDL 2016 _dCop 2016
215			_a1 volume de VIII-203 pages _cCouverture illustrée en couleur. _d24 cm.
225			_aRéférences sciences
300			_aBibliographie page 199-200.
300			_aIndex
330			_aCe livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance. Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d'opportunité d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc. Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l'intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique. Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d'exercices. Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales. Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d'options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc. Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d'assurance de portefeuille.
410		0	_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2016
606			_311932641 _aProcessus stochastiques _312167353 _xManuels d'enseignement supérieur _2rameau
676			_a519.230 76 _v23
686			_2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française
700			_317039085 _aBen Tahar _bImen _f1977-.... _4070
701			_317039094 _aTrashorras _bJosé _f1971-.... _4070
701			_317039099 _aTurinici _bGabriel _4070
801		0	_aFR _bFR-751131015 _c20160316 _gAFNOR _2intermrc