000 02297cam a2200337 4500
001 u110648
003 SIRSI
010 _a978-2-7076-1398-1
_bbr.
_d35 EUR
073 0 _a9782707613981
090 _a176233
_9176232
100 _a20221018d2007 k y0frey50 ba
101 0 _afre
102 _aFR
200 1 _aIntroduction à l'économétrie
_bLIVR
_fBrigitte Dormont,...
205 _a[2e éd.]
210 _aParis
_cMontchrestien
_dDL 2007
_eParis
_gImpr. Jouve
215 _a1 vol. (518 p.)
_cgraph.
_d22 cm
225 _aEco
300 _aEn appendice, choix de documents
300 _aBibliogr. p. 495-499. Index
330 _aCette Introduction à l'économétrie est destinée aux étudiants des masters d'économie quantitative et d'économétrie. Elle peut aussi intéresser les élèves des grandes écoles, les doctorants et les chercheurs désireux d'acquérir des bases en économétrie ou de rafraîchir leurs connaissances. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre les principes des méthodes économétriques : les résultats théoriques sont démontrés en détail et les notions introduites illustrées par des applications. L'estimation du modèle linéaire de base est tout d'abord étudiée, avec une présentation des tests usuels. Les hypothèses initiales sont ensuite progressivement relâchées pour considérer des modèles plus réalistes, avec des perturbations hétéroscédastiques ou corrélées entre elles, ou avec des variables explicatives non exogènes. L'ouvrage se termine avec une présentation du traitement économétrique des données de panel. Les méthodes applicables à ces données peuvent être abordées simplement et permettent d'améliorer fortement l'analyse empirique
410 _tÉco (Paris)
_x1285-2996
_d2007
606 _aÉconométrie
675 _a330.43/DORM
700 _aDormont
_bBrigitte
596 _a2
999 _wUDC
_c1
_lSTACKS
_mFSJESM
_rY
_sY
_tLIVR
_u10/18/2022
_o.STAFF. F22367
999 _wUDC
_c2
_lSTACKS
_mFSJESM
_rY
_sY
_tLIVR
_u10/18/2022
_o.STAFF. F22368
999 _wUDC
_c3
_lSTACKS
_mFSJESM
_rY
_sY
_tLIVR
_u10/18/2022
_o.STAFF. F22369
999 _wUDC
_c4
_lSTACKS
_mFSJESM
_rN
_sY
_tLIVR
_u10/18/2022
_o.STAFF. F22370
999 _wUDC
_c5
_lON_ORDER_2
_mFSJESM
_rN
_sY
_tLIVR
_u10/18/2022
_xLAB_BNKRCH
_o.CIRCNOTE. HEFNAOUI LAB
_o.STAFF. F24544