000			02146nam a2200229 4500
090			_a273428 _9273427
001			FSJESM23862
010			_a978-3-330-79619-5
100			_a20241230d ku|y0frey50 ba
101			_afre
102			_aer
200			_aLa volatilité des indices boursiers islamiques _bLIVR _edans le contexte de la crise financière _fMohammed Salah Chiadmi
210			_aSaarbrücken (Allemagne) _cNoor Publishing _d2016
215			_a186 pages _ccouv. ill. en coul. _d22 cm
300			_aBibliogr. p. 171-178
328			_aThèse de doctorat _d2015 _eEcole Mohammadia d'Ingénieurs _zTexte remanié d'une thèse
330			_aNotre livre a pour objectif principal d’appréhender le comportement économétrique de la volatilité des indices boursiers islamiques. Nous avons prouvé, dans une analyse préliminaire, que les indices boursiers islamiques capturent les mêmes faits stylisés observés empiriquement dans les marchés financiers conventionnels. L’accumulation de la volatilité, la mémoire longue, l’asymétrie de la volatilité par rapport aux rendements passés et l’invariance d’échelle sont les principaux faits stylisés analysés dans notre thèse. Nous avons modélisé la volatilité des indices boursiers islamiques à travers les modèles à volatilité conditionnelle hétéroscédastique (GARCH, EGARCH et FIGARCH.Nous avons également mis en évidence le caractère mutli-fractal des indices islamiques. La multi-fractalité met en évidence les propriétés d'échelle reflétant la récurrence de certains phénomènes à différentes échelles d’observation. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles voies en modélisation mathématique, qui permettra à la finance islamique d’éviter les dérives de la modélisation classique et ses imperfections prévisionnelles. La contagion financière a été également traitée dans le dernier chapitre.
606			_98389 _aIndices boursiers islamiques _xvolatilité
606			_98390 _aIndices boursiers islamiques _xcrise financière
606			_98391 _aFinance islamique _xProduits
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700			_98392 _aChiadmi _bMohammed Salah